A.購買債券，債券利息支付和本金償還由銀行資產(chǎn)構(gòu)成的“池”所產(chǎn)生的現(xiàn)金流來提供
B.出售債券，將其獲得利息支付和本金償還的法定權(quán)利轉(zhuǎn)移給債務(wù)持有人
C.確保流動資產(chǎn)的安全
D.將資產(chǎn)從資產(chǎn)負債表上轉(zhuǎn)移出并發(fā)行以該資產(chǎn)作抵押的債券
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A.在風(fēng)險價值（VaR）來衡量，G 銀行的風(fēng)險是H 銀行的兩倍
B.以風(fēng)險價值（VaR）來衡量，H 銀行的風(fēng)險是G 銀行的兩倍
C.由于置信度不一樣，我們不能作出任何結(jié)論
D.因為是用相同的置信度測量的，這兩家銀行是同樣危險的
A.經(jīng)濟資本衡量經(jīng)濟相對于銀行的表現(xiàn)
B.經(jīng)濟資本所反映的可能損失是銀行通過風(fēng)險模型估計出來的可承受損失
C.經(jīng)濟資本是由外部機構(gòu)所施加的規(guī)則決定
D.經(jīng)濟資本是銀行在未來所產(chǎn)生的收益的現(xiàn)值
A.交易組合或銀行業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險與資本回報之比
B.交易組合或業(yè)務(wù)單位的風(fēng)與風(fēng)險價值（VaR）之比
C.交易組合或銀行業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險與預(yù)期收益之比
D.交易組合或銀行業(yè)務(wù)單位的預(yù)期收益與風(fēng)險價值之比
A.美國國債市場
B.貼現(xiàn)窗口
C.倫敦銀行同業(yè)拆借利率市場
D.期貨市場
A.經(jīng)濟資本模型提供了前瞻性的銀行風(fēng)險評估
B.由于經(jīng)濟資本模型反映了銀行資本充足率的內(nèi)部評估，因此不能與由其他銀行開發(fā)的經(jīng)濟資本模型進行比較
C.經(jīng)濟資本模型需要的計算，通常需要較低的精確度
D.經(jīng)濟資本不考慮杠桿率和資產(chǎn)負債表外活動
最新試題
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風(fēng)險（）
以下四個關(guān)于資本比率的陳述中哪一個不是巴塞爾II框架下的要求（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險暴露？（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
為了幫助客戶對沖外匯風(fēng)險，一個地區(qū)性小銀行尋求進入一個對沖外匯交易。它無法進入規(guī)模龐大、流動性強、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機會（）
如果貸款價值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）