A.評估銀行不同的時點和在不同置信水平的總體違約風(fēng)險暴露
B.簡化單獨信用風(fēng)險暴露，從而使它們可以組合成一個對整個銀行投資組合風(fēng)險的概述
C.使用壓力測試技術(shù)預(yù)測潛在的相關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)因素和銀行的特定風(fēng)險
D.分析銀行的信貸損失分布，井且在不同的統(tǒng)計水平上建立信用風(fēng)險的映射
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.法律因素
B.動態(tài)抵押
C.行業(yè)特定因素
D.歷史頻率模型
A.借款人同時違約，可能會表現(xiàn)出投機(jī)性的偏差
B.借款人可能同時受到高度類似的風(fēng)險暴露的傷害
C.貸款人可能會遇到法律環(huán)境的根本變化
D.借款人可能遇到抽樣誤差，從而錯誤地估算違約頻率
A.減少；減少
B.減少；增加
C.增加：減少
D.增加；增加
A.100萬美元
B.50萬美元
C.0美元
D.200萬美元
A.確保銀行在資本計算時只考慮關(guān)鍵風(fēng)險
B.比較風(fēng)險和資本模型，并對銀行間和不同時間上的資金需求進(jìn)行比較
C.優(yōu)化銀行使用的監(jiān)管資本
D.計算銀行體系的總風(fēng)險
最新試題
以下四個有關(guān)商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險調(diào)整回報率，風(fēng)險經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險權(quán)重的原則？（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標(biāo)（）
以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險？信用評級為（）的債券。
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險，該風(fēng)險以風(fēng)險價值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項交易的交易費是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費用的情況下，本次交易的風(fēng)險調(diào)整資本回報率（RAROC）是多少？（）
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）
為了幫助客戶對沖外匯風(fēng)險，一個地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個對沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會（）