單項選擇題為了估計一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險調(diào)整回報率，風(fēng)險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）

A.10%
B.15%
C.25%
D.40%


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1.單項選擇題以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）

A.匯率的基本信息
B.相關(guān)利率
C.未來的匯率波動率
D.到期日的時間

2.單項選擇題當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）

A.到期日越長，其收益率越低
B.到期日越長，其收益率越高
C.到期日越短，其收益率越高
D.兩者之間沒有關(guān)系

3.單項選擇題銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標(biāo)（）

A.為商品市場提供流動性
B.為管理利率風(fēng)險
C.要產(chǎn)生交易收入
D.為規(guī)避價格風(fēng)險

4.單項選擇題以下哪一個在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風(fēng)險（）

A.一個3年的次級按揭貸款
B.一個2年期美國國債
C.一個10年期美國國債
D.一個為期1周的AAA評級公司的企業(yè)貸款

5.單項選擇題資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。

A.正：上升
B.負(fù)；下降
C.正：下降
D.負(fù)：上升