A.一些大型活躍的國際銀行之間，其風險也較集中
B.互助儲蓄銀行和大型商業(yè)銀行之間，風險較獨立
C.所有有國際分支機構(gòu)的銀行之間，風險在交易暴露的基礎(chǔ)上廣泛分布
D.有國際業(yè)務(wù)的區(qū)域銀行之間，風險依賴于特定衍生品交易
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A.大陸交易所
B.芝加哥商品交易所
C.東京期貨交易所
D.泛歐交易倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所
A.商品市場比債券市場的流動性低
B.銀行沒有直接的商品暴露
C.銀行的場外交易合約主要是為了管理自己的商品資本
D.客戶頻繁與銀行交易實物商品
A.B
B.A
C.D
D.C
A.識別需要重點管理的特殊情況
B.指定風險調(diào)整資本回報率RAROC如何在銀行內(nèi)最大化
C.評估銀行的整體風險水平
D.對不同交易或者業(yè)務(wù)部的相對風險進行展示
A.收益風險壓力測試
B.風險價值返回測試
C.大型風險暴露的識別
D.現(xiàn)金流壓力測試
最新試題
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
如果貸款價值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調(diào)整回報率，風險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
一家大型金融機構(gòu)的資產(chǎn)和負債經(jīng)理認識到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對提前還貸進行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來約定批發(fā)合同的終止權(quán)。
下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動性并使資產(chǎn)負債表更易于管理？（）
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風險權(quán)重的原則？（）
以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）