A.在風險價值（VaR）來衡量，G 銀行的風險是H 銀行的兩倍
B.以風險價值（VaR）來衡量，H 銀行的風險是G 銀行的兩倍
C.由于置信度不一樣，我們不能作出任何結論
D.因為是用相同的置信度測量的，這兩家銀行是同樣危險的
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你可能感興趣的試題
A.經濟資本衡量經濟相對于銀行的表現(xiàn)
B.經濟資本所反映的可能損失是銀行通過風險模型估計出來的可承受損失
C.經濟資本是由外部機構所施加的規(guī)則決定
D.經濟資本是銀行在未來所產生的收益的現(xiàn)值
A.交易組合或銀行業(yè)務單位的風險與資本回報之比
B.交易組合或業(yè)務單位的風與風險價值（VaR）之比
C.交易組合或銀行業(yè)務單位的風險與預期收益之比
D.交易組合或銀行業(yè)務單位的預期收益與風險價值之比
A.美國國債市場
B.貼現(xiàn)窗口
C.倫敦銀行同業(yè)拆借利率市場
D.期貨市場
A.經濟資本模型提供了前瞻性的銀行風險評估
B.由于經濟資本模型反映了銀行資本充足率的內部評估，因此不能與由其他銀行開發(fā)的經濟資本模型進行比較
C.經濟資本模型需要的計算，通常需要較低的精確度
D.經濟資本不考慮杠桿率和資產負債表外活動
A.減少貸款的平均重新定價時間，同時增加存款的重新定價時間
B.增加利率敏感性資產持有時間，同時降低利率敏感性負債的持有時間
C.同時降低其利率敏感性資產和利率敏感性負債的持有時間
D.降低存款性融資，增加短期銀行同業(yè)間拆借融資的數(shù)額
最新試題
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進行證券化交易的商機，但需要保留該筆交易部分的剩余風險，該風險以風險價值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項交易的交易費是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費用的情況下，本次交易的風險調整資本回報率（RAROC）是多少？（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經達成一個共識。他們認為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風險，因為在該公司獲得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準或允許的項目上，該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風險和對可能的違約風險暴露、違約概率和回收率進行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時，A銀行必須進行額外的考慮，以應對可能引起的何種問題？（）
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
為什么監(jiān)管標準對所有的銀行活動采用公式化的資本計算？通過實行標準化的計算，監(jiān)管機構可以（）
以下關于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
下列哪項不是風險報告的用途（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。
下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產具有高度流動性并使資產負債表更易于管理？（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調整回報率，風險經理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產定價模型，要求回報率等于（）