A.美國國債市場
B.貼現(xiàn)窗口
C.倫敦銀行同業(yè)拆借利率市場
D.期貨市場
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A.經(jīng)濟資本模型提供了前瞻性的銀行風險評估
B.由于經(jīng)濟資本模型反映了銀行資本充足率的內(nèi)部評估，因此不能與由其他銀行開發(fā)的經(jīng)濟資本模型進行比較
C.經(jīng)濟資本模型需要的計算，通常需要較低的精確度
D.經(jīng)濟資本不考慮杠桿率和資產(chǎn)負債表外活動
A.減少貸款的平均重新定價時間，同時增加存款的重新定價時間
B.增加利率敏感性資產(chǎn)持有時間，同時降低利率敏感性負債的持有時間
C.同時降低其利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負債的持有時間
D.降低存款性融資，增加短期銀行同業(yè)間拆借融資的數(shù)額
A.看漲期權賦予認購期權買方義務，但不是權利，用約定的價格在未來購買相關標的資產(chǎn)
B.看漲期權賦予認購期權買方義務，但不是權利，用約定的價格在未來賣出相關標的資產(chǎn)
C.看漲期權賦予認購期權買方權利，但不是義務，用約定的價格在未來購買相關標的資產(chǎn)
D.看漲期權賦予認購期權買方權利，但不是義務，用約定的價格在未來賣出相關標的資產(chǎn)
A.降低交易對手風險和流動性風險
B.減少基差風險和市場風險
C.減少操作風險和信用風險
D.減少市場風險和信用風險
A.久期為10的價值200萬美元的多頭頭寸
B.久期為1的價值2000萬美元的多頭頭寸
C.久期為10的價值200萬美元的空頭頭寸
D.久期為1的價值2000萬美元的空頭頭寸
最新試題
以下四種期權中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
A銀行進入證券化業(yè)務后，通過拋售投資組合信用風險中的低風險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風險，并且，它（）銀行的股本回報率。
一家大型金融機構的資產(chǎn)和負債經(jīng)理認識到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權，這些期權的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對提前還貸進行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來約定批發(fā)合同的終止權。
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。
下列哪項不是風險報告的用途（）
當收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關系是什么（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進行證券化交易的商機，但需要保留該筆交易部分的剩余風險，該風險以風險價值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項交易的交易費是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費用的情況下，本次交易的風險調(diào)整資本回報率（RAROC）是多少？（）
以下四個關于資本比率的陳述中哪一個不是巴塞爾II框架下的要求（）