單項選擇題A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
A.8%
B.17%
C.30%
D.35%
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1.單項選擇題為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調整回報率，風險經理手機了下面的統(tǒng)計數據：-無風險利率為5%-Beta系數為2.5%-市場風險為8%利用資本資產定價模型，要求回報率等于（）
A.10%
B.15%
C.25%
D.40%
2.單項選擇題以下關于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
A.匯率的基本信息
B.相關利率
C.未來的匯率波動率
D.到期日的時間
3.單項選擇題當收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關系是什么（）
A.到期日越長，其收益率越低
B.到期日越長，其收益率越高
C.到期日越短，其收益率越高
D.兩者之間沒有關系
4.單項選擇題銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標（）
A.為商品市場提供流動性
B.為管理利率風險
C.要產生交易收入
D.為規(guī)避價格風險
5.單項選擇題以下哪一個在銀行資產負債表上的資產有最大的內生流動性風險（）
A.一個3年的次級按揭貸款
B.一個2年期美國國債
C.一個10年期美國國債
D.一個為期1周的AAA評級公司的企業(yè)貸款
最新試題
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關于不良貸款風險權重的原則？（）
題型：單項選擇題
以下哪些因素可能會導致大量借款人在相同的時間違約？（）
題型：單項選擇題
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
題型：單項選擇題
以下四種期權中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）
題型：單項選擇題
A銀行正在經歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉換為由經合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權債務。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權債券應擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
題型：單項選擇題
以下四個有關商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
題型：單項選擇題
下列哪項不是風險報告的用途（）
題型：單項選擇題
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。
題型：單項選擇題
如果貸款價值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）
題型：單項選擇題
下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產具有高度流動性并使資產負債表更易于管理？（）
題型：單項選擇題