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單項(xiàng)選擇題以下陳述中的哪一個(gè)正確地指出了銀行開發(fā)的經(jīng)濟(jì)資本模型的缺點(diǎn)（）

A.經(jīng)濟(jì)資本模型提供了前瞻性的銀行風(fēng)險(xiǎn)評估
B.由于經(jīng)濟(jì)資本模型反映了銀行資本充足率的內(nèi)部評估，因此不能與由其他銀行開發(fā)的經(jīng)濟(jì)資本模型進(jìn)行比較
C.經(jīng)濟(jì)資本模型需要的計(jì)算，通常需要較低的精確度
D.經(jīng)濟(jì)資本不考慮杠桿率和資產(chǎn)負(fù)債表外活動(dòng)

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1.單項(xiàng)選擇題一名風(fēng)險(xiǎn)分析師正在尋求增加銀行對利率變化的敏感度。以下四個(gè)策略中哪一個(gè)在完全正確實(shí)施時(shí)，會(huì)使得銀行凈利息收入隨著利率上升而增加（）

A.減少貸款的平均重新定價(jià)時(shí)間，同時(shí)增加存款的重新定價(jià)時(shí)間
B.增加利率敏感性資產(chǎn)持有時(shí)間，同時(shí)降低利率敏感性負(fù)債的持有時(shí)間
C.同時(shí)降低其利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的持有時(shí)間
D.降低存款性融資，增加短期銀行同業(yè)間拆借融資的數(shù)額

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2.單項(xiàng)選擇題以下四個(gè)陳述中哪一個(gè)正確定義了一個(gè)普通看漲期權(quán)（）

A.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方義務(wù)，但不是權(quán)利，用約定的價(jià)格在未來購買相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
B.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方義務(wù)，但不是權(quán)利，用約定的價(jià)格在未來賣出相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
C.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方權(quán)利，但不是義務(wù)，用約定的價(jià)格在未來購買相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
D.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方權(quán)利，但不是義務(wù)，用約定的價(jià)格在未來賣出相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)

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3.單項(xiàng)選擇題下列四個(gè)選項(xiàng)中哪一個(gè)正確指出清算所交易活動(dòng)的目的（）

A.降低交易對手風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.減少基差風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)
C.減少操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
D.減少市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

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4.單項(xiàng)選擇題約翰擁有價(jià)值200萬美元的債券投資組合，久期為10，基點(diǎn)現(xiàn)值（PVBP）為4，700美元。他必須采取什么樣的頭寸以對沖投資組合受期限結(jié)構(gòu)小幅平行變化而產(chǎn)生的影響？（）

A.久期為10的價(jià)值200萬美元的多頭頭寸
B.久期為1的價(jià)值2000萬美元的多頭頭寸
C.久期為10的價(jià)值200萬美元的空頭頭寸
D.久期為1的價(jià)值2000萬美元的空頭頭寸

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5.單項(xiàng)選擇題基點(diǎn)現(xiàn)值（PVBP）是對債券的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化的方法之一，它描述的是（）

A.收益率增加0.01%引起的債券價(jià)值的變化
B.收益率變化1個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的百分比
C.債券在收益率等于1%時(shí)，未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.收益率變化1%引起的債券價(jià)格變動(dòng)的百分比

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