A.減少貸款的平均重新定價(jià)時(shí)間，同時(shí)增加存款的重新定價(jià)時(shí)間
B.增加利率敏感性資產(chǎn)持有時(shí)間，同時(shí)降低利率敏感性負(fù)債的持有時(shí)間
C.同時(shí)降低其利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的持有時(shí)間
D.降低存款性融資，增加短期銀行同業(yè)間拆借融資的數(shù)額
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A.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方義務(wù)，但不是權(quán)利，用約定的價(jià)格在未來購買相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
B.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方義務(wù)，但不是權(quán)利，用約定的價(jià)格在未來賣出相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
C.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方權(quán)利，但不是義務(wù)，用約定的價(jià)格在未來購買相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
D.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方權(quán)利，但不是義務(wù)，用約定的價(jià)格在未來賣出相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
A.降低交易對手風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)
B.減少基差風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)
C.減少操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
D.減少市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
A.久期為10的價(jià)值200萬美元的多頭頭寸
B.久期為1的價(jià)值2000萬美元的多頭頭寸
C.久期為10的價(jià)值200萬美元的空頭頭寸
D.久期為1的價(jià)值2000萬美元的空頭頭寸
A.收益率增加0.01%引起的債券價(jià)值的變化
B.收益率變化1個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動的百分比
C.債券在收益率等于1%時(shí)，未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.收益率變化1%引起的債券價(jià)格變動的百分比
A.修正久期
B.收益曲線
C.凸度
D.信用利差
最新試題
以下四個(gè)選項(xiàng)中哪一個(gè)正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
為什么監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對所有的銀行活動采用公式化的資本計(jì)算？通過實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)算，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以（）
下面的哪個(gè)陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理？（）
為了估計(jì)一個(gè)高波動率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
為了幫助客戶對沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會（）
以下哪一個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來評估銀行的收益敏感性（）
下列哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的用途（）
公司財(cái)務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員的責(zé)任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計(jì)（）
下列哪項(xiàng)說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的原則？（）