A.交易組合或銀行業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險(xiǎn)與資本回報(bào)之比
B.交易組合或業(yè)務(wù)單位的風(fēng)與風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）之比
C.交易組合或銀行業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益之比
D.交易組合或銀行業(yè)務(wù)單位的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之比

A.美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)
B.貼現(xiàn)窗口
C.倫敦銀行同業(yè)拆借利率市場(chǎng)
D.期貨市場(chǎng)

A.經(jīng)濟(jì)資本模型提供了前瞻性的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.由于經(jīng)濟(jì)資本模型反映了銀行資本充足率的內(nèi)部評(píng)估，因此不能與由其他銀行開(kāi)發(fā)的經(jīng)濟(jì)資本模型進(jìn)行比較
C.經(jīng)濟(jì)資本模型需要的計(jì)算，通常需要較低的精確度
D.經(jīng)濟(jì)資本不考慮杠桿率和資產(chǎn)負(fù)債表外活動(dòng)

A.減少貸款的平均重新定價(jià)時(shí)間，同時(shí)增加存款的重新定價(jià)時(shí)間
B.增加利率敏感性資產(chǎn)持有時(shí)間，同時(shí)降低利率敏感性負(fù)債的持有時(shí)間
C.同時(shí)降低其利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的持有時(shí)間
D.降低存款性融資，增加短期銀行同業(yè)間拆借融資的數(shù)額

A.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購(gòu)期權(quán)買(mǎi)方義務(wù)，但不是權(quán)利，用約定的價(jià)格在未來(lái)購(gòu)買(mǎi)相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
B.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購(gòu)期權(quán)買(mǎi)方義務(wù)，但不是權(quán)利，用約定的價(jià)格在未來(lái)賣(mài)出相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
C.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購(gòu)期權(quán)買(mǎi)方權(quán)利，但不是義務(wù)，用約定的價(jià)格在未來(lái)購(gòu)買(mǎi)相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
D.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購(gòu)期權(quán)買(mǎi)方權(quán)利，但不是義務(wù)，用約定的價(jià)格在未來(lái)賣(mài)出相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)