A.交易組合或銀行業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險與資本回報之比
B.交易組合或業(yè)務(wù)單位的風(fēng)與風(fēng)險價值（VaR）之比
C.交易組合或銀行業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險與預(yù)期收益之比
D.交易組合或銀行業(yè)務(wù)單位的預(yù)期收益與風(fēng)險價值之比
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.美國國債市場
B.貼現(xiàn)窗口
C.倫敦銀行同業(yè)拆借利率市場
D.期貨市場
A.經(jīng)濟(jì)資本模型提供了前瞻性的銀行風(fēng)險評估
B.由于經(jīng)濟(jì)資本模型反映了銀行資本充足率的內(nèi)部評估，因此不能與由其他銀行開發(fā)的經(jīng)濟(jì)資本模型進(jìn)行比較
C.經(jīng)濟(jì)資本模型需要的計算，通常需要較低的精確度
D.經(jīng)濟(jì)資本不考慮杠桿率和資產(chǎn)負(fù)債表外活動
A.減少貸款的平均重新定價時間，同時增加存款的重新定價時間
B.增加利率敏感性資產(chǎn)持有時間，同時降低利率敏感性負(fù)債的持有時間
C.同時降低其利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的持有時間
D.降低存款性融資，增加短期銀行同業(yè)間拆借融資的數(shù)額
A.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方義務(wù)，但不是權(quán)利，用約定的價格在未來購買相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
B.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方義務(wù)，但不是權(quán)利，用約定的價格在未來賣出相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
C.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方權(quán)利，但不是義務(wù)，用約定的價格在未來購買相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
D.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方權(quán)利，但不是義務(wù)，用約定的價格在未來賣出相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
A.降低交易對手風(fēng)險和流動性風(fēng)險
B.減少基差風(fēng)險和市場風(fēng)險
C.減少操作風(fēng)險和信用風(fēng)險
D.減少市場風(fēng)險和信用風(fēng)險
最新試題
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
以下四個關(guān)于資本比率的陳述中哪一個不是巴塞爾II框架下的要求（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價值將變化（）
如果貸款價值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）
為了幫助客戶對沖外匯風(fēng)險，一個地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個對沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會（）
以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險權(quán)重的原則？（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風(fēng)險（）