A．建立指數(shù)化組合的交易成本
B．指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的差別
C．建立指數(shù)機(jī)構(gòu)所用的價(jià)格與指數(shù)債券的實(shí)際交易價(jià)格的偏差
D．指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量的多少
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．應(yīng)急免疫
B．子彈式策略
C．兩極策略
D．梯式策略
A．買入一種收益相對(duì)較高的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
B．買入一種收益相對(duì)較低的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
C．賣出一種收益相對(duì)較低的債券，買入一種收益相對(duì)較高的債券
D．賣出一種收益相對(duì)較高的債券，買入一種收益相對(duì)較低的債券
A．時(shí)間成分
B．票息因素
C．到期收益率變化所帶來的資本增值或損失(收益成分)
D．票息的再投資收益
A．時(shí)間成分
B．票息因素
C．到期收益率變化所帶來的資本增值或損失(收益成分)
D．票息的再投資收益
A．利息、違約風(fēng)險(xiǎn)
B．期限(久期)
C．流動(dòng)性、稅收特性
D．可回購條款
最新試題
指數(shù)化的局限性包括（）。
跟蹤誤差有可能來自于（）。
收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。
如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。
債券互換類型有（）。
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）