A.應(yīng)急免疫
B.子彈式策略
C.兩極策略
D.梯式策略
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.買入一種收益相對(duì)較高的債券,賣出當(dāng)前持有的債券
B.買入一種收益相對(duì)較低的債券,賣出當(dāng)前持有的債券
C.賣出一種收益相對(duì)較低的債券,買入一種收益相對(duì)較高的債券
D.賣出一種收益相對(duì)較高的債券,買入一種收益相對(duì)較低的債券
A.時(shí)間成分
B.票息因素
C.到期收益率變化所帶來(lái)的資本增值或損失(收益成分)
D.票息的再投資收益
A.時(shí)間成分
B.票息因素
C.到期收益率變化所帶來(lái)的資本增值或損失(收益成分)
D.票息的再投資收益
A.利息、違約風(fēng)險(xiǎn)
B.期限(久期)
C.流動(dòng)性、稅收特性
D.可回購(gòu)條款
A.可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B.債券發(fā)行人往往在利率走低時(shí)行使贖回權(quán)
C.債券價(jià)格的波動(dòng)性難預(yù)測(cè)
D.限制了可贖回債券的上漲空間
最新試題
在利率走低時(shí),再投資收益率就會(huì)降低,再投資風(fēng)險(xiǎn)加大;當(dāng)利率上升時(shí),債券價(jià)格會(huì)下降,但是利息的再投資收益會(huì)上升。()
指數(shù)化的局限性包括()。
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。()
為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響,債券組合應(yīng)首先滿足的條件有()。
跟蹤誤差有可能來(lái)自于()。
當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低,而自身對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流沒(méi)有特殊需求時(shí),可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。()
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來(lái)債務(wù),而不管利率如何變化。()
若外幣相對(duì)于本幣升值,債券投資帶來(lái)的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。()
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí),用修正期限來(lái)計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。()