A.時間成分
B.票息因素
C.到期收益率變化所帶來的資本增值或損失(收益成分)
D.票息的再投資收益
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.時間成分
B.票息因素
C.到期收益率變化所帶來的資本增值或損失(收益成分)
D.票息的再投資收益
A.利息、違約風(fēng)險
B.期限(久期)
C.流動性、稅收特性
D.可回購條款
A.可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B.債券發(fā)行人往往在利率走低時行使贖回權(quán)
C.債券價格的波動性難預(yù)測
D.限制了可贖回債券的上漲空間
A.通貨膨脹減速期
B.通貨膨脹加速期
C.通貨緊縮時期
D.滯脹時期
A.債券票面利率
B.實際回報率
C.持有期內(nèi)的通貨膨脹率
D.現(xiàn)值折現(xiàn)率
最新試題
投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利,或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。()
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有()。
為最大限度地避免市場利率變化的影響,債券組合應(yīng)首先滿足的條件有()。
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。()
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。()
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。()
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。()
在利率走低時,再投資收益率就會降低,再投資風(fēng)險加大;當(dāng)利率上升時,債券價格會下降,但是利息的再投資收益會上升。()
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率,所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。()
若外幣相對于本幣升值,債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()