A.替代互換
B.市場間利差互換
C.稅差激發(fā)互換
D.可分離可轉(zhuǎn)換
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A.利息、違約風(fēng)險
B.期限（久期）
C.流動性、稅收特性
D.可回購條款
A.期限結(jié)構(gòu)
B.預(yù)期收益
C.波動性
D.信用等級
A.收益率
B.波動性
C.流動性
D.變現(xiàn)能力
A.凸性可以描述大多數(shù)債券價格與收益率的關(guān)系
B.凸性對投資者總是有利的
C.其他條件不變時，較大的凸性更有利于投資者
D.沒有內(nèi)含選擇權(quán)的債券不適合采用凸性計(jì)算公式
A.需要先計(jì)算債券價格下降χ元時的到期收益率
B.是指應(yīng)計(jì)收益率每變化一個基點(diǎn)時引起的債券價格的絕對變動額
C.新的收益率與初始收益率的差額即是債券價格變動χ元時的收益率
D.其他條件相同時，債券價格收益率越小，說明債券的價格波動性越大
最新試題
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
常用的收益率曲線策略包括（）。
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
如果投資者認(rèn)為市場有效性較強(qiáng)時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
指數(shù)化的局限性包括（）。