A.收益率
B.波動性
C.流動性
D.變現(xiàn)能力
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A.凸性可以描述大多數(shù)債券價格與收益率的關系
B.凸性對投資者總是有利的
C.其他條件不變時,較大的凸性更有利于投資者
D.沒有內含選擇權的債券不適合采用凸性計算公式
A.需要先計算債券價格下降χ元時的到期收益率
B.是指應計收益率每變化一個基點時引起的債券價格的絕對變動額
C.新的收益率與初始收益率的差額即是債券價格變動χ元時的收益率
D.其他條件相同時,債券價格收益率越小,說明債券的價格波動性越大
A.附息債券的麥考萊久期和修正的麥考萊久期小于其到期期限
B.對于零息券而言,麥考萊久期與到期期限相同
C.對于普通債券而言,當其他因素不變時,票面利率越低,麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大
D.假設其他因素不變,久期越大,債券的價格波動性就越大
A.可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B.債券發(fā)行人往往在利率走低時行使贖回權
C.債券價格的波動性難預測
D.限制了可贖回債券的上漲空間
A.通貨膨脹減速期
B.通貨膨脹加速期
C.通貨緊縮時期
D.滯脹時期
最新試題
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。()
投資者可根據市場間的差價進行套利,或在風險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。()
免疫策略的風險報酬結構與所追蹤的債券市場指數(shù)的風險報酬結構近似。()
如果市場利率下降,將導致債券價格下降,但同時再投資收益率上升;而當市場利率上升時,債券價格將上升,但再投資收益率下降。()
其他因素不變,久期越大,債券的價格波動性就越小。()
市場間利差互換的操作思路有()。
不同債券品種在()等方面的差別,決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
多重負債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預定的未來債務,而不管利率如何變化。()
常用的收益率曲線策略包括()。
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。()