A.斜度變化
B.寬度變化
C.長(zhǎng)度變動(dòng)
D.谷峰變動(dòng)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.應(yīng)急免疫
B.子彈式策略
C.兩極策略
D.梯式策略
A.買入一種收益相對(duì)較高的債券,賣出當(dāng)前持有的債券
B.買入一種收益相對(duì)較低的債券,賣出當(dāng)前持有的債券
C.賣出一種收益相對(duì)較低的債券買入一種收益相對(duì)較高的債券
D.賣出一種收益相對(duì)較高的債券買入一種收益相對(duì)較低的債券
A.債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性
B.現(xiàn)金流的形式
C.現(xiàn)金流的時(shí)間特征
D.現(xiàn)金流的金額
A.替代互換
B.市場(chǎng)間利差互換
C.稅差激發(fā)互換
D.可分離可轉(zhuǎn)換
A.利息、違約風(fēng)險(xiǎn)
B.期限(久期)
C.流動(dòng)性、稅收特性
D.可回購(gòu)條款
最新試題
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。()
若外幣相對(duì)于本幣升值,債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()
在債券組合管理過程中,消極管理策略有()。
債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括()。
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率,所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。()
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。()
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。()
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有()。
如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí),可采取指數(shù)化的投資策略。()
收益率曲線非平行移動(dòng)分為()。