A.債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性
B.現(xiàn)金流的形式
C.現(xiàn)金流的時(shí)間特征
D.現(xiàn)金流的金額
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A.替代互換
B.市場(chǎng)間利差互換
C.稅差激發(fā)互換
D.可分離可轉(zhuǎn)換
A.利息、違約風(fēng)險(xiǎn)
B.期限（久期）
C.流動(dòng)性、稅收特性
D.可回購(gòu)條款
A.期限結(jié)構(gòu)
B.預(yù)期收益
C.波動(dòng)性
D.信用等級(jí)
A.收益率
B.波動(dòng)性
C.流動(dòng)性
D.變現(xiàn)能力
A.凸性可以描述大多數(shù)債券價(jià)格與收益率的關(guān)系
B.凸性對(duì)投資者總是有利的
C.其他條件不變時(shí)，較大的凸性更有利于投資者
D.沒(méi)有內(nèi)含選擇權(quán)的債券不適合采用凸性計(jì)算公式
最新試題
當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線(xiàn)出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。（）
指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
收益率曲線(xiàn)追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）