A.銀行的資產(chǎn)和負(fù)債
B.銀行的流動(dòng)性
C.銀行的資本
D.銀行的業(yè)績(jī)估計(jì)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.修正久期
B.違約久期
C.有效久期
D.麥考利久期
A.購(gòu)買債券，債券利息支付和本金償還由銀行資產(chǎn)構(gòu)成的“池”所產(chǎn)生的現(xiàn)金流來提供
B.出售債券，將其獲得利息支付和本金償還的法定權(quán)利轉(zhuǎn)移給債務(wù)持有人
C.確保流動(dòng)資產(chǎn)的安全
D.將資產(chǎn)從資產(chǎn)負(fù)債表上轉(zhuǎn)移出并發(fā)行以該資產(chǎn)作抵押的債券
A.在風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來衡量，G 銀行的風(fēng)險(xiǎn)是H 銀行的兩倍
B.以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來衡量，H 銀行的風(fēng)險(xiǎn)是G 銀行的兩倍
C.由于置信度不一樣，我們不能作出任何結(jié)論
D.因?yàn)槭怯孟嗤闹眯哦葴y(cè)量的，這兩家銀行是同樣危險(xiǎn)的
A.經(jīng)濟(jì)資本衡量經(jīng)濟(jì)相對(duì)于銀行的表現(xiàn)
B.經(jīng)濟(jì)資本所反映的可能損失是銀行通過風(fēng)險(xiǎn)模型估計(jì)出來的可承受損失
C.經(jīng)濟(jì)資本是由外部機(jī)構(gòu)所施加的規(guī)則決定
D.經(jīng)濟(jì)資本是銀行在未來所產(chǎn)生的收益的現(xiàn)值
A.交易組合或銀行業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險(xiǎn)與資本回報(bào)之比
B.交易組合或業(yè)務(wù)單位的風(fēng)與風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）之比
C.交易組合或銀行業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益之比
D.交易組合或銀行業(yè)務(wù)單位的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之比
最新試題
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計(jì)（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項(xiàng)交易的交易費(fèi)是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下，本次交易的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率（RAROC）是多少？（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。
以下哪個(gè)是靜態(tài)流動(dòng)性階梯模型的不足（）
為了幫助客戶對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對(duì)沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場(chǎng)。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會(huì)（）
以下四個(gè)對(duì)基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）
為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個(gè)目標(biāo)（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會(huì)提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）
下面的哪個(gè)陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動(dòng)性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理？（）