A.要求的回報(bào)=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)+beta x 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
B.要求的回報(bào)=（1-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)）+beta x 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
C.要求的回報(bào)=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)+beta x （1-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)）
D.要求的回報(bào)=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)+1/beta x 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
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A.市場(chǎng)利率和通貨膨脹
B.利率和期權(quán)波動(dòng)性差異
C.法律、操作和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)
D.標(biāo)的期權(quán)的Delta
A.由經(jīng)合組織國(guó)家發(fā)行的政府債券的資本要求
B.信用風(fēng)險(xiǎn)暴露到期日與該暴露風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重之間的聯(lián)系
C.信用風(fēng)險(xiǎn)暴露與監(jiān)管資本要求之間的聯(lián)系
D.不同類型監(jiān)管資本之間的關(guān)系
A.模型需要大量的輸入?yún)?shù)
B.由于復(fù)雜的算法導(dǎo)致運(yùn)算速度緩慢
C.適用于特定類型的信用組合模型的非線性性質(zhì)
D.需要估計(jì)大量的未知變量和使用近似值
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.銀行將降低違約時(shí)的損失，但同時(shí)需要付出減少市場(chǎng)份額的代價(jià)
B.銀行將增加其市場(chǎng)份額，但同時(shí)需要付出提高其投資組合違約概率的代價(jià)
C.銀行將降低其投資組合的違約概率，同時(shí)增加在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力
D.銀行將降低其信用風(fēng)險(xiǎn)的資本要求，同時(shí)減少其貸款業(yè)務(wù)的總體回報(bào)
最新試題
為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
以下四個(gè)對(duì)基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）
A銀行進(jìn)入證券化業(yè)務(wù)后，通過(guò)拋售投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)中的低風(fēng)險(xiǎn)部分提高它的現(xiàn)金效率。這個(gè)過(guò)程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險(xiǎn)，并且，它（）銀行的股本回報(bào)率。
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級(jí)資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價(jià)值將變化（）
下列哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的用途（）
以下哪些因素可能會(huì)導(dǎo)致大量借款人在相同的時(shí)間違約？（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會(huì)提供最便捷的方法來(lái)量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。
一家大型金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債經(jīng)理認(rèn)識(shí)到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對(duì)提前還貸進(jìn)行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來(lái)約定批發(fā)合同的終止權(quán)。