A.由經(jīng)合組織國家發(fā)行的政府債券的資本要求
B.信用風(fēng)險暴露到期日與該暴露風(fēng)險權(quán)重之間的聯(lián)系
C.信用風(fēng)險暴露與監(jiān)管資本要求之間的聯(lián)系
D.不同類型監(jiān)管資本之間的關(guān)系
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A.模型需要大量的輸入?yún)?shù)
B.由于復(fù)雜的算法導(dǎo)致運(yùn)算速度緩慢
C.適用于特定類型的信用組合模型的非線性性質(zhì)
D.需要估計大量的未知變量和使用近似值
A.市場風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
A.銀行將降低違約時的損失，但同時需要付出減少市場份額的代價
B.銀行將增加其市場份額，但同時需要付出提高其投資組合違約概率的代價
C.銀行將降低其投資組合的違約概率，同時增加在市場上的競爭力
D.銀行將降低其信用風(fēng)險的資本要求，同時減少其貸款業(yè)務(wù)的總體回報
A.由于宏觀經(jīng)濟(jì)因素的改變，交易對手信用風(fēng)險的違約風(fēng)險暴露是可變的
B.交易對手信用風(fēng)險是由于交易對手所產(chǎn)生的債務(wù)而造成企業(yè)違約的可能性
C.交易對手信用風(fēng)險違約損失概率的估計可能與違約概率負(fù)相關(guān)
D.交易對手信用風(fēng)險無法通過動態(tài)抵押品來進(jìn)行緩釋
A.貸款損失儲備金
B.資本
C.存款
D.股權(quán)
最新試題
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個目標(biāo)（）
以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
公司財務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險協(xié)調(diào)員的責(zé)任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險，該風(fēng)險以風(fēng)險價值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項交易的交易費(fèi)是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下，本次交易的風(fēng)險調(diào)整資本回報率（RAROC）是多少？（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點(diǎn)己知的（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險暴露？（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達(dá)成一個共識。他們認(rèn)為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風(fēng)險，因?yàn)樵谠摴精@得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項目上，該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風(fēng)險和對可能的違約風(fēng)險暴露、違約概率和回收率進(jìn)行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時，A銀行必須進(jìn)行額外的考慮，以應(yīng)對可能引起的何種問題？（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險？信用評級為（）的債券。