A.模型需要大量的輸入?yún)?shù)
B.由于復雜的算法導致運算速度緩慢
C.適用于特定類型的信用組合模型的非線性性質
D.需要估計大量的未知變量和使用近似值
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A.市場風險
B.信用風險
C.操作風險
D.流動性風險
A.銀行將降低違約時的損失，但同時需要付出減少市場份額的代價
B.銀行將增加其市場份額，但同時需要付出提高其投資組合違約概率的代價
C.銀行將降低其投資組合的違約概率，同時增加在市場上的競爭力
D.銀行將降低其信用風險的資本要求，同時減少其貸款業(yè)務的總體回報
A.由于宏觀經(jīng)濟因素的改變，交易對手信用風險的違約風險暴露是可變的
B.交易對手信用風險是由于交易對手所產(chǎn)生的債務而造成企業(yè)違約的可能性
C.交易對手信用風險違約損失概率的估計可能與違約概率負相關
D.交易對手信用風險無法通過動態(tài)抵押品來進行緩釋
A.貸款損失儲備金
B.資本
C.存款
D.股權
A.直接和另一家銀行交易
B.通過清算所進行交易
C.基于日基準按市值計價互換合約
D.計算基于日基準的VaR
最新試題
以下哪一個市場風險指標是用來評估銀行的收益敏感性（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。
A銀行進入證券化業(yè)務后，通過拋售投資組合信用風險中的低風險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風險，并且，它（）銀行的股本回報率。
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風險（）
以下關于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
為什么監(jiān)管標準對所有的銀行活動采用公式化的資本計算？通過實行標準化的計算，監(jiān)管機構可以（）
以下四個有關商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）