A.由于宏觀經(jīng)濟(jì)因素的改變，交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是可變的
B.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是由于交易對(duì)手所產(chǎn)生的債務(wù)而造成企業(yè)違約的可能性
C.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)違約損失概率的估計(jì)可能與違約概率負(fù)相關(guān)
D.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)無法通過動(dòng)態(tài)抵押品來進(jìn)行緩釋
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A.貸款損失儲(chǔ)備金
B.資本
C.存款
D.股權(quán)
A.直接和另一家銀行交易
B.通過清算所進(jìn)行交易
C.基于日基準(zhǔn)按市值計(jì)價(jià)互換合約
D.計(jì)算基于日基準(zhǔn)的VaR
A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
B.違約損失率
C.違約概率
D.到期日
A.將貸款等同風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換為交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
B.控制任何單一交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)
C.將凈值頭寸風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換為交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
D.控制任何單一交易對(duì)手的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.趨異行為
B.違約偏見
C.羊群效應(yīng)
D.投機(jī)性偏見
最新試題
下面的哪個(gè)陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動(dòng)性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理？（）
以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項(xiàng)交易的交易費(fèi)是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下，本次交易的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率（RAROC）是多少？（）
以下四個(gè)對(duì)基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）
為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
下列哪一個(gè)是銀行在極端的流動(dòng)性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）
以下哪些因素可能會(huì)導(dǎo)致大量借款人在相同的時(shí)間違約？（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。
為了幫助客戶對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對(duì)沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會(huì)（）