A.趨異行為
B.違約偏見
C.羊群效應
D.投機性偏見
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A.確保銀行在義務到期時可以履行
B.建立從董事會和管理層的監(jiān)督監(jiān)管治理結構
C.每個銀行的內(nèi)部流程，用來確定能覆蓋所有可能出現(xiàn)的風險的資本充足水平
D.提高銀行風險暴露的透明度，以及加強銀行整體風險頭寸的披露
A.修正久期
B.違約概率
C.違約損失率
D.信用風險價值
A.國家
B.微觀經(jīng)濟環(huán)境
C.行業(yè)特定資本結構
D.債務類型和債務優(yōu)先級
A.交易對手信用風險無法在交易對手間進行凈額結算
B.交易對手信用風險的違約風險暴露（EAD）與暴露的違約概率（PD）無關
C.交易對手信用風險通常產(chǎn)生可變的雙向信用風險暴露
D.交易對手信用風險可以通過靜態(tài)抵押品水平進行緩釋
A.凈資產(chǎn)價值
B.資產(chǎn)的會計價值
C.資產(chǎn)的市場價值
D.資產(chǎn)的現(xiàn)值
最新試題
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調(diào)整回報率，風險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
以下四個關于資本比率的陳述中哪一個不是巴塞爾II框架下的要求（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當收益率每變化1%，A銀行的權益價值將變化（）
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風險（）
下列哪項不是風險報告的用途（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。
A銀行進入證券化業(yè)務后，通過拋售投資組合信用風險中的低風險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風險，并且，它（）銀行的股本回報率。
公司財務部門的一名職員被她的部門制定為操作風險協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風險協(xié)調(diào)員的責任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）