單項(xiàng)選擇題結(jié)構(gòu)信用模型,如穆迪CrediteEdge 模型,使用幾個(gè)不同的因素考慮企業(yè)在一年內(nèi)達(dá)到近似違約的情況,在其最簡(jiǎn)單的形勢(shì)下,這種模型假定該公司有公開交易的股票和債務(wù),以下四個(gè)選項(xiàng)中哪一種因素可以預(yù)測(cè)一年內(nèi)的違約的可能性()

A.凈資產(chǎn)價(jià)值
B.資產(chǎn)的會(huì)計(jì)價(jià)值
C.資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值
D.資產(chǎn)的現(xiàn)值


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2.單項(xiàng)選擇題在巴塞爾協(xié)議II的標(biāo)準(zhǔn)法中,對(duì)逾期公司貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()

A.150%如果貸款沒(méi)有提取專項(xiàng)準(zhǔn)備金,且款項(xiàng)已經(jīng)逾期超過(guò)90天
B.100%如果特定準(zhǔn)備金少于義務(wù)未償還金額的75%,且款項(xiàng)已經(jīng)逾期超過(guò)90天
C.200%如果沒(méi)有分配特定的準(zhǔn)備金,且款項(xiàng)已經(jīng)逾期超過(guò)120天
D.125%如果特定準(zhǔn)備金少于義務(wù)未償還金額的20%,且款項(xiàng)已經(jīng)逾期超過(guò)120天

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)巴塞爾協(xié)議I,以下哪項(xiàng)可以作為一級(jí)資本()

A.普通股票或股權(quán)
B.次級(jí)債務(wù)
C.未披露儲(chǔ)備
D.短期資本

4.單項(xiàng)選擇題信用違約互換的定價(jià)是下列哪一項(xiàng)的函數(shù)()

A.違約概率(PD)和違約損失率(LGD)
B.違約概率(PD)、違約損失率(LGD)和市場(chǎng)利差
C.違約概率(PD)和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)
D.違約概率(PD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)和市場(chǎng)利差

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資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為(),并且利率()時(shí)受益。

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