A.銀行將降低違約時的損失，但同時需要付出減少市場份額的代價
B.銀行將增加其市場份額，但同時需要付出提高其投資組合違約概率的代價
C.銀行將降低其投資組合的違約概率，同時增加在市場上的競爭力
D.銀行將降低其信用風險的資本要求，同時減少其貸款業(yè)務的總體回報
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你可能感興趣的試題
A.由于宏觀經(jīng)濟因素的改變，交易對手信用風險的違約風險暴露是可變的
B.交易對手信用風險是由于交易對手所產(chǎn)生的債務而造成企業(yè)違約的可能性
C.交易對手信用風險違約損失概率的估計可能與違約概率負相關
D.交易對手信用風險無法通過動態(tài)抵押品來進行緩釋
A.貸款損失儲備金
B.資本
C.存款
D.股權
A.直接和另一家銀行交易
B.通過清算所進行交易
C.基于日基準按市值計價互換合約
D.計算基于日基準的VaR
A.違約風險暴露
B.違約損失率
C.違約概率
D.到期日
A.將貸款等同風險轉換為交易對手風險
B.控制任何單一交易對手的信用風險
C.將凈值頭寸風險轉換為交易對手風險
D.控制任何單一交易對手的流動性風險
最新試題
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
如果貸款價值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權債務。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權債券應擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調(diào)整回報率，風險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
以下關于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
公司財務部門的一名職員被她的部門制定為操作風險協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風險協(xié)調(diào)員的責任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
以下哪一個市場風險指標是用來評估銀行的收益敏感性（）
當收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關系是什么（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔了過多的信用風險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風險暴露？（）