A.市場(chǎng)利率和通貨膨脹
B.利率和期權(quán)波動(dòng)性差異
C.法律、操作和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)
D.標(biāo)的期權(quán)的Delta
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A.由經(jīng)合組織國(guó)家發(fā)行的政府債券的資本要求
B.信用風(fēng)險(xiǎn)暴露到期日與該暴露風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重之間的聯(lián)系
C.信用風(fēng)險(xiǎn)暴露與監(jiān)管資本要求之間的聯(lián)系
D.不同類型監(jiān)管資本之間的關(guān)系
A.模型需要大量的輸入?yún)?shù)
B.由于復(fù)雜的算法導(dǎo)致運(yùn)算速度緩慢
C.適用于特定類型的信用組合模型的非線性性質(zhì)
D.需要估計(jì)大量的未知變量和使用近似值
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.銀行將降低違約時(shí)的損失，但同時(shí)需要付出減少市場(chǎng)份額的代價(jià)
B.銀行將增加其市場(chǎng)份額，但同時(shí)需要付出提高其投資組合違約概率的代價(jià)
C.銀行將降低其投資組合的違約概率，同時(shí)增加在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力
D.銀行將降低其信用風(fēng)險(xiǎn)的資本要求，同時(shí)減少其貸款業(yè)務(wù)的總體回報(bào)
A.由于宏觀經(jīng)濟(jì)因素的改變，交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是可變的
B.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是由于交易對(duì)手所產(chǎn)生的債務(wù)而造成企業(yè)違約的可能性
C.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)違約損失概率的估計(jì)可能與違約概率負(fù)相關(guān)
D.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)動(dòng)態(tài)抵押品來(lái)進(jìn)行緩釋
最新試題
下列哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的用途（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來(lái)估算大約為800萬(wàn)美元。如果這項(xiàng)交易的交易費(fèi)是200萬(wàn)美元，短期融資成本為60萬(wàn)美元，那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下，本次交易的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率（RAROC）是多少？（）
下面的哪個(gè)陳述說(shuō)明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動(dòng)性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理？（）
張三管理一個(gè)包含所有投資級(jí)別債券的投資組合。添加以下哪一個(gè)級(jí)別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險(xiǎn)？信用評(píng)級(jí)為（）的債券。
以下哪個(gè)是靜態(tài)流動(dòng)性階梯模型的不足（）
以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）
為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
以下四個(gè)有關(guān)商品交易的描述，哪一個(gè)是正確的？（）
A銀行估計(jì)其投資組合的月波動(dòng)率為5%，投資組合的年波動(dòng)率最接近以下哪一項(xiàng)（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價(jià)值將變化（）