多重共線性是總體的特征。

異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關則總是存在于時間序列數(shù)據(jù)中。

古典線性回歸模型具有哪些基本假定。

隨機誤差項iu和殘差項ie是一回事。

為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有m類，則要引入m個虛擬變量。

一個聯(lián)立方程模型中的外生變量在另一個聯(lián)立方程模型中可能是內生變量。

在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計量的標準差。

杜賓—瓦爾森檢驗能夠檢驗出任何形式的自相關。

總體回歸線是當解釋變量取給定值時因變量的條件均值的軌跡。

判定系數(shù)2R的大小不受回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。