識別的階條件僅僅是判別模型是否可識別的必要條件而不是充分條件。

異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時間序列數(shù)據(jù)中。

總體回歸線是當(dāng)解釋變量取給定值時因變量的條件均值的軌跡。

隨機變量的條件均值與非條件均值是一回事。

古典線性回歸模型具有哪些基本假定。

整個多元回歸模型在統(tǒng)計上是顯著的意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。

計量經(jīng)濟模型分析經(jīng)濟問題的基本步驟。

擬合優(yōu)度R2的值越大，說明樣本回歸模型對總體回歸模型的代表性越強。

在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差會趨于變小，相應(yīng)的t值會趨于變大。

對于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗結(jié)果是統(tǒng)計顯著的則意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。