問答題假設股票現在的價格為100元,不支付股利,以3個月為一期,3個月內股價可能上漲到原來的1.2倍,也可能下降到原來的0.8倍,無風險利率為12%(連續(xù)復利)。試求6個月后到期的執(zhí)行價格為110元的歐式看跌期權的價格。
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最新試題
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
題型:判斷題
以下哪一項是對期權種類的示例?()
題型:單項選擇題
兩值期權(Binary options)可通過CBOE交易。
題型:判斷題
浮動換固定貨幣互換就相當于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型:判斷題
假設與交易對手沒有其它交易,對于在利率互換中支付固定利率的一方,下列哪一項是正確的?()
題型:單項選擇題
以下哪一項對LEAPS(長期權益預期證券)的描述是正確的?()
題型:單項選擇題
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式?()
題型:單項選擇題
交易者買入看漲期權,賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。
題型:判斷題
當第一次互換協商時,互換價值通常接近于零。
題型:判斷題
浮動貨幣互換的浮動就相當于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。
題型:判斷題