問(wèn)答題如果某公司股票現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格為32美元，執(zhí)行價(jià)格為30美元的該公司美式股票看漲期權(quán)的價(jià)格為5.60美元，該期權(quán)的有效期還有4個(gè)月。同時(shí)，市場(chǎng)預(yù)期該公司將會(huì)在2個(gè)月后支付每股1.5美元的股利。假定按連續(xù)復(fù)利計(jì)算的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為12%（年利率）。要使得市場(chǎng)中不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)，則該美式看漲期權(quán)的價(jià)格下限是多少？
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過(guò)CBOE交易。
題型：判斷題
當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買。
題型：判斷題
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
題型：判斷題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
題型：判斷題
假設(shè)與交易對(duì)手沒(méi)有其它交易，對(duì)于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項(xiàng)是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）
題型：判斷題