問(wèn)答題K公司目前的股票價(jià)格為60美元，此時(shí)執(zhí)行價(jià)格為55美元、6個(gè)月后到期的K公司股票的歐式看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格為7.13美元，具有相同標(biāo)的的股票、執(zhí)行價(jià)格和到期日的歐式看跌期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格為1.04美元。假設(shè)此時(shí)市場(chǎng)完全、完善并且不存在套利機(jī)會(huì)。請(qǐng)問(wèn)市場(chǎng)中隱含的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是多少？

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在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

遠(yuǎn)期類(lèi)工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱(chēng)型的。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS（長(zhǎng)期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。

題型：判斷題

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

題型：判斷題

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)與交易對(duì)手沒(méi)有其它交易，對(duì)于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項(xiàng)是正確的？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題