單項選擇題以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
A.歐式看跌期權價格+歐式看漲期權價格=股票價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值
B.歐式看跌期權價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值=歐式看漲期權價格+股票價格
C.歐式看跌期權價格+股票價格=歐式看漲期權價格+執(zhí)行價格
D.歐式看跌期權價格+股票價格=歐式看漲期權價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值
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1.單項選擇題在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權更有可能提前行使？（）
A.預期股息增加
B.利率下降
C.股票價格波動性降低
D.上述全部
2.單項選擇題以下對期權內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。
A.當期權來到期日時，期權具有的價值
B.期權的布萊克-斯科爾斯-默頓價格
C.期權價格的下限
D.為期權支付的金額
最新試題
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
題型：單項選擇題
實值的美式期權的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
題型：判斷題
遠期類工具是權利和義務對稱型的。
題型：判斷題
期權的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
以下對期權內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。
題型：單項選擇題
一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。
題型：判斷題
金融機構作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
題型：判斷題
已購買期權的頭寸是期權中的多頭頭寸。
題型：判斷題
假設與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）
題型：單項選擇題
兩值期權（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題