自2008年信貸危機以來，OIS已經取代LIBOR成為互換的貼現率。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

認股權證（warrant）的數量是固定的，而現有的交易所交易期權的數量取決于交易。

在現貨與期貨數量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

以下哪一項是對期權種類的示例？（）

固定對固定的貨幣互換，相當于一個貨幣債券的多頭頭寸加上另一個貨幣債券的空頭頭寸。

美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現值。（現值是從期權到期時開始計算的）

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。