判斷題當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時,互換價值通常接近于零。
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5.單項選擇題假設(shè)與交易對手沒有其它交易,對于在利率互換中支付固定利率的一方,下列哪一項是正確的?()
A.當(dāng)收益率曲線向上傾斜時,比向下傾斜時有更多的信用風(fēng)險
B.當(dāng)收益率曲線向下傾斜時,比向上傾斜時有更多的信用風(fēng)險
C.當(dāng)利率下降時,信用風(fēng)險增加
D.如果有金融機構(gòu)作為中介,則不存在信用風(fēng)險
最新試題
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
題型:判斷題
自2008年信貸危機以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型:判斷題
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
題型:單項選擇題
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的)
題型:判斷題
一家公司進行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時,對公司而言互換的價值增加了。
題型:判斷題
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
題型:判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強對空頭套期保值有利。
題型:判斷題
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子?()
題型:單項選擇題
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是()。
題型:單項選擇題
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式?()
題型:單項選擇題