問答題假設(shè)股票現(xiàn)在的價格為100元,不支付股利,以3個月為一期,3個月內(nèi)股價可能上漲到原來的1.3倍,也可能下降到原來的0.8倍,無風(fēng)險利率為12%(連續(xù)復(fù)利)。試求9個月后到期的執(zhí)行價格為110元的歐式看漲期權(quán)的價格。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
當(dāng)購買六個月期權(quán)時,價格必須全額支付,無法通過保證金購買。
題型:判斷題
貨幣互換中,開始時本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時與利息支付方向相反。
題型:判斷題
兩值期權(quán)(Binary options)可通過CBOE交易。
題型:判斷題
以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的?()
題型:單項選擇題
自2008年信貸危機以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型:判斷題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
題型:判斷題
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠期的短頭寸。
題型:判斷題
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子?()
題型:單項選擇題
假設(shè)與交易對手沒有其它交易,對于在利率互換中支付固定利率的一方,下列哪一項是正確的?()
題型:單項選擇題
對于CBOE交易的股票期權(quán),都沒有保證金的要求。
題型:判斷題