A.是一種廣泛使用的用于衡量市場風險的統(tǒng)計工具
B.指非常小的收益率變化導致固定收益頭寸價值的變化
C.通過量化銀行賬戶累計的基點利差風險，來估計頭寸的風險敏感度
D.提供了銀行賬戶對利率波動性提高的敏感度的快速估計
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A.Delta
B.Vega/Kappa
C.Gamma
D.Rho
A.長期利率必須上升到足夠高水平，以使一部分借款方更愿意借入短期債務，而一部分貸款方更愿意借出長期債務。
B.短期利率必須上升到足夠高水平，以使一部分借款方更愿意借入長期債務，而一部分貸款方更愿意借出短期債務。
C.長期利率必須下降到足夠低水平，以使一部分借款方更愿意借入短期債務，而一部分貸款方更愿意借出長期債務。
D.短期利率必須下降到足夠低水平，以使一部分借款方更愿意借入長期債務，而一部分貸款方更愿意借出短期債務。
A.10年以上
B.5年或以上，但少于10年
C.3年以上，但不超過5年
D.不到一年
A.整個月的平均每日價格
B.整個月的平均容積量
C.到期時處于價內狀態(tài)的期權的標的商品價值
D.期權初始時價格與到期時價格的差值
A.解決了回報的正態(tài)分布假設問題
B.依靠目前的市場數(shù)據(jù)來描述回報的分布和決定波動率
C.被認為能更準確預測未來波動率的水平
D.只使用標準正態(tài)分布表包含的損失概率
最新試題
以下哪一個在銀行資產負債表上的資產有最大的內生流動性風險（）
以下關于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
一家大型金融機構的資產和負債經理認識到，零售產品（）包括內嵌期權，這些期權的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產品（）包括對提前還貸進行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產品的條款來約定批發(fā)合同的終止權。
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調整回報率，風險經理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產定價模型，要求回報率等于（）
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
A銀行正在經歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉換為由經合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權債務。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權債券應擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
以下哪一個市場風險指標是用來評估銀行的收益敏感性（）
以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）
以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
公司財務部門的一名職員被她的部門制定為操作風險協(xié)調員（ORC）。為了完成操作風險協(xié)調員的責任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）