A.解決了回報的正態(tài)分布假設問題
B.依靠目前的市場數(shù)據(jù)來描述回報的分布和決定波動率
C.被認為能更準確預測未來波動率的水平
D.只使用標準正態(tài)分布表包含的損失概率
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A.互換的名義價值乘以到期日
B.固定利率債券和浮動利率債券的價格差
C.初始互換名義價值乘以到期日和價差
D.倫敦銀行同業(yè)拆借市場利率和浮動參照利率的價差
A.衍生工具曲線
B.債券曲線
C.現(xiàn)金曲線
D.基點曲線
A.抉擇型期權的持有者只有在達到預定的日期時需要選擇該期權是一個看漲或看跌期權
B.抉擇型期權代表的是普通香草型期權的變化，其標的資產(chǎn)是一攬子貨幣
C.抉擇型期權在到期日支付一筆費用，金額等于行權價格乘以比例因子，該比例因子是期權持有人在期權到期日的上半段結(jié)束時決定的
D.抉擇型期權賦予持有人交換到另一個資產(chǎn)的權利
A.增加0.05
B.增加0.5
C.減少0.05
D.減少0.5
A.市場缺口
B.擁擠交易
C.空頭軋平
D.止損訂單
最新試題
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
A銀行進入證券化業(yè)務后，通過拋售投資組合信用風險中的低風險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風險，并且，它（）銀行的股本回報率。
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進行證券化交易的商機，但需要保留該筆交易部分的剩余風險，該風險以風險價值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項交易的交易費是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費用的情況下，本次交易的風險調(diào)整資本回報率（RAROC）是多少？（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調(diào)整回報率，風險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
以下哪些因素可能會導致大量借款人在相同的時間違約？（）
公司財務部門的一名職員被她的部門制定為操作風險協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風險協(xié)調(diào)員的責任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
下列哪項不是風險報告的用途（）
當收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關系是什么（）