A.互換的名義價值乘以到期日
B.固定利率債券和浮動利率債券的價格差
C.初始互換名義價值乘以到期日和價差
D.倫敦銀行同業(yè)拆借市場利率和浮動參照利率的價差
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A.衍生工具曲線
B.債券曲線
C.現(xiàn)金曲線
D.基點(diǎn)曲線
A.抉擇型期權(quán)的持有者只有在達(dá)到預(yù)定的日期時需要選擇該期權(quán)是一個看漲或看跌期權(quán)
B.抉擇型期權(quán)代表的是普通香草型期權(quán)的變化，其標(biāo)的資產(chǎn)是一攬子貨幣
C.抉擇型期權(quán)在到期日支付一筆費(fèi)用，金額等于行權(quán)價格乘以比例因子，該比例因子是期權(quán)持有人在期權(quán)到期日的上半段結(jié)束時決定的
D.抉擇型期權(quán)賦予持有人交換到另一個資產(chǎn)的權(quán)利
A.增加0.05
B.增加0.5
C.減少0.05
D.減少0.5
A.市場缺口
B.擁擠交易
C.空頭軋平
D.止損訂單
A.非違約風(fēng)險
B.價格波動風(fēng)險
C.費(fèi)用增加風(fēng)險
D.信用價格風(fēng)險
最新試題
以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
以下哪一個市場風(fēng)險指標(biāo)是用來評估銀行的收益敏感性（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點(diǎn)己知的（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險調(diào)整回報率，風(fēng)險經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
以下四個有關(guān)商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）