A.10年以上
B.5年或以上，但少于10年
C.3年以上，但不超過5年
D.不到一年
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A.整個月的平均每日價格
B.整個月的平均容積量
C.到期時處于價內(nèi)狀態(tài)的期權(quán)的標(biāo)的商品價值
D.期權(quán)初始時價格與到期時價格的差值
A.解決了回報的正態(tài)分布假設(shè)問題
B.依靠目前的市場數(shù)據(jù)來描述回報的分布和決定波動率
C.被認(rèn)為能更準(zhǔn)確預(yù)測未來波動率的水平
D.只使用標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表包含的損失概率
A.互換的名義價值乘以到期日
B.固定利率債券和浮動利率債券的價格差
C.初始互換名義價值乘以到期日和價差
D.倫敦銀行同業(yè)拆借市場利率和浮動參照利率的價差
A.衍生工具曲線
B.債券曲線
C.現(xiàn)金曲線
D.基點曲線
A.抉擇型期權(quán)的持有者只有在達(dá)到預(yù)定的日期時需要選擇該期權(quán)是一個看漲或看跌期權(quán)
B.抉擇型期權(quán)代表的是普通香草型期權(quán)的變化，其標(biāo)的資產(chǎn)是一攬子貨幣
C.抉擇型期權(quán)在到期日支付一筆費用，金額等于行權(quán)價格乘以比例因子，該比例因子是期權(quán)持有人在期權(quán)到期日的上半段結(jié)束時決定的
D.抉擇型期權(quán)賦予持有人交換到另一個資產(chǎn)的權(quán)利
最新試題
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風(fēng)險（）
以下四個有關(guān)商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
以下哪一個市場風(fēng)險指標(biāo)是用來評估銀行的收益敏感性（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理？（）
一家大型金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債經(jīng)理認(rèn)識到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對提前還貸進(jìn)行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來約定批發(fā)合同的終止權(quán)。
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）