A.整個(gè)月的平均每日價(jià)格
B.整個(gè)月的平均容積量
C.到期時(shí)處于價(jià)內(nèi)狀態(tài)的期權(quán)的標(biāo)的商品價(jià)值
D.期權(quán)初始時(shí)價(jià)格與到期時(shí)價(jià)格的差值
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A.解決了回報(bào)的正態(tài)分布假設(shè)問題
B.依靠目前的市場數(shù)據(jù)來描述回報(bào)的分布和決定波動率
C.被認(rèn)為能更準(zhǔn)確預(yù)測未來波動率的水平
D.只使用標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表包含的損失概率
A.互換的名義價(jià)值乘以到期日
B.固定利率債券和浮動利率債券的價(jià)格差
C.初始互換名義價(jià)值乘以到期日和價(jià)差
D.倫敦銀行同業(yè)拆借市場利率和浮動參照利率的價(jià)差
A.衍生工具曲線
B.債券曲線
C.現(xiàn)金曲線
D.基點(diǎn)曲線
A.抉擇型期權(quán)的持有者只有在達(dá)到預(yù)定的日期時(shí)需要選擇該期權(quán)是一個(gè)看漲或看跌期權(quán)
B.抉擇型期權(quán)代表的是普通香草型期權(quán)的變化，其標(biāo)的資產(chǎn)是一攬子貨幣
C.抉擇型期權(quán)在到期日支付一筆費(fèi)用，金額等于行權(quán)價(jià)格乘以比例因子，該比例因子是期權(quán)持有人在期權(quán)到期日的上半段結(jié)束時(shí)決定的
D.抉擇型期權(quán)賦予持有人交換到另一個(gè)資產(chǎn)的權(quán)利
A.增加0.05
B.增加0.5
C.減少0.05
D.減少0.5
最新試題
以下四個(gè)對基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）
以下四種期權(quán)中哪一個(gè)有兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
以下哪一個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來評估銀行的收益敏感性（）
A銀行進(jìn)入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)中的低風(fēng)險(xiǎn)部分提高它的現(xiàn)金效率。這個(gè)過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險(xiǎn)，并且，它（）銀行的股本回報(bào)率。
以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風(fēng)險(xiǎn)（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個(gè)目標(biāo)（）
下列哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的用途（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價(jià)值將變化（）
以下哪些因素可能會導(dǎo)致大量借款人在相同的時(shí)間違約？（）