A.取決于買方的信用狀態(tài)和標(biāo)的信用工具的違約風(fēng)險暴露
B.取決于賣方的信用狀態(tài)和標(biāo)的信用工具的清償率
C.取決于買方的信用狀態(tài)和標(biāo)的信用工具的違約損失率
D.取決于賣方的信用狀態(tài)和標(biāo)的信用工具的違約概率
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A.標(biāo)的資產(chǎn)的價格變動
B.波動率的變化
C.利率變化
D.監(jiān)管的變化
A.風(fēng)險管理
B.交易確認(rèn)
C.交易
D.市場營銷
A.將基于delta的頭寸轉(zhuǎn)換到標(biāo)的因子風(fēng)險上
B.將選定的風(fēng)險因子轉(zhuǎn)換成其他風(fēng)險因子的組合，減少模型中因子的數(shù)量
C.根據(jù)各自的風(fēng)險價值VaR的相關(guān)關(guān)系將相似的頭寸分為一個“風(fēng)險集合”
D.將非線性的風(fēng)險因子，以盡可能多地優(yōu)化為相同的線性風(fēng)險因子
A.石油遠(yuǎn)期價格=預(yù)期未來石油價格±石油倉儲成本+（1-石油市場風(fēng)險溢價）
B.石油遠(yuǎn)期價格=預(yù)期未來石油價格±石油倉儲成本×（1-石油市場風(fēng)險溢價）
C.石油遠(yuǎn)期價格=預(yù)期未來石油價格±存儲成本+石油市場風(fēng)險溢價
D.石油遠(yuǎn)期價格=預(yù)期未來石油價格±石油市場風(fēng)險溢價
A.市場風(fēng)險容忍度是在給定的時間內(nèi)投資組合的最低要求收益
B.市場風(fēng)險容忍度是銀行在沒有額外對沖或風(fēng)險暴露緩釋的條件下，其金融工具市場價值的最大損失
C.市場風(fēng)險容忍度是銀行愿意承擔(dān)的由于市場價格及利率波動而造成的最大損失
D.市場風(fēng)險容忍度是銀行愿意承擔(dān)由于市場價格及利率波的波動造成的最低損失
最新試題
以下哪一個市場風(fēng)險指標(biāo)是用來評估銀行的收益敏感性（）
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險，該風(fēng)險以風(fēng)險價值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項交易的交易費(fèi)是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下，本次交易的風(fēng)險調(diào)整資本回報率（RAROC）是多少？（）
A銀行進(jìn)入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險中的低風(fēng)險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險，并且，它（）銀行的股本回報率。
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風(fēng)險（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險調(diào)整回報率，風(fēng)險經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
以下哪些因素可能會導(dǎo)致大量借款人在相同的時間違約？（）