A.風險管理
B.交易確認
C.交易
D.市場營銷
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A.將基于delta的頭寸轉(zhuǎn)換到標的因子風險上
B.將選定的風險因子轉(zhuǎn)換成其他風險因子的組合，減少模型中因子的數(shù)量
C.根據(jù)各自的風險價值VaR的相關(guān)關(guān)系將相似的頭寸分為一個“風險集合”
D.將非線性的風險因子，以盡可能多地優(yōu)化為相同的線性風險因子
A.石油遠期價格=預(yù)期未來石油價格±石油倉儲成本+（1-石油市場風險溢價）
B.石油遠期價格=預(yù)期未來石油價格±石油倉儲成本×（1-石油市場風險溢價）
C.石油遠期價格=預(yù)期未來石油價格±存儲成本+石油市場風險溢價
D.石油遠期價格=預(yù)期未來石油價格±石油市場風險溢價
A.市場風險容忍度是在給定的時間內(nèi)投資組合的最低要求收益
B.市場風險容忍度是銀行在沒有額外對沖或風險暴露緩釋的條件下，其金融工具市場價值的最大損失
C.市場風險容忍度是銀行愿意承擔的由于市場價格及利率波動而造成的最大損失
D.市場風險容忍度是銀行愿意承擔由于市場價格及利率波的波動造成的最低損失
A.銀行間借貸的信用風險的變化
B.銀行股票投資組合的市場風險變化
C.泰德（TED）互換合約的流動性的變化
D.主要大銀行的操作風險狀況的變化
A.模型假設(shè)明天的市場將比今天的市場好
B.模型假設(shè)明天的市場將比今天的市場差
C.用歷史數(shù)據(jù)作為輸入的模型只能估計可能的未來市場表現(xiàn)
D.用歷史數(shù)據(jù)作為輸入的模型可以準確預(yù)測未來的市場表現(xiàn)
最新試題
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
以下哪一個市場風險指標是用來評估銀行的收益敏感性（）
以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
以下四個關(guān)于資本比率的陳述中哪一個不是巴塞爾II框架下的要求（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調(diào)整回報率，風險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
公司財務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風險協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風險協(xié)調(diào)員的責任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）