單項選擇題泰德（TED）價差的變動通常表示大型銀行什么類型的風(fēng)險（）

A.銀行間借貸的信用風(fēng)險的變化
B.銀行股票投資組合的市場風(fēng)險變化
C.泰德（TED）互換合約的流動性的變化
D.主要大銀行的操作風(fēng)險狀況的變化


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1.單項選擇題當(dāng)構(gòu)建模型來估計風(fēng)險時，意識到下面哪一項是至關(guān)重要的（）

A.模型假設(shè)明天的市場將比今天的市場好
B.模型假設(shè)明天的市場將比今天的市場差
C.用歷史數(shù)據(jù)作為輸入的模型只能估計可能的未來市場表現(xiàn)
D.用歷史數(shù)據(jù)作為輸入的模型可以準確預(yù)測未來的市場表現(xiàn)

2.單項選擇題下列哪一項陳述定義了風(fēng)險價值（VaR）（）

A.VaR是在給定的時間內(nèi)某個金融工具或投資組合可能出現(xiàn)的最壞損失
B.VaR是在給定的概率置信度水平下某個金融工具或投資組合的最小可能損失
C.VaR是某金融工具或投資組合在市場周期內(nèi)已實現(xiàn)的最大損失
D.VaR是在給定的時間和置信水平下某個金融工具或投資組合的最大可能損失

3.單項選擇題以下的非常規(guī)期權(quán)都是路徑獨立型期權(quán)，除了（）

A.選擇者期權(quán)
B.冪期權(quán)
C.亞式期權(quán)
D.一攬子期權(quán)

5.單項選擇題下列關(guān)于大宗商品和商品市場的陳述中，正確的是（）

A.銀行對廣泛的商品都由直接暴露
B.銀行的場外市場合約交易主要是為了管理他們的商品資本
C.客戶經(jīng)常與銀行交易實物商品
D.商品市場比債務(wù)市場的流動性差