A.VaR是在給定的時間內(nèi)某個金融工具或投資組合可能出現(xiàn)的最壞損失
B.VaR是在給定的概率置信度水平下某個金融工具或投資組合的最小可能損失
C.VaR是某金融工具或投資組合在市場周期內(nèi)已實現(xiàn)的最大損失
D.VaR是在給定的時間和置信水平下某個金融工具或投資組合的最大可能損失
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A.選擇者期權(quán)
B.冪期權(quán)
C.亞式期權(quán)
D.一攬子期權(quán)
下列股權(quán)風(fēng)險驅(qū)動因素中，對分散化的股權(quán)組合有影響的是（）
I、公司特定的盈利預(yù)測和盈利風(fēng)險
II、總盈利預(yù)期
III、市場流動性
IV、單個資產(chǎn)波動性
A.I
B.I、IV
C.II、III
D.I、II、IV
A.銀行對廣泛的商品都由直接暴露
B.銀行的場外市場合約交易主要是為了管理他們的商品資本
C.客戶經(jīng)常與銀行交易實物商品
D.商品市場比債務(wù)市場的流動性差
A.1%的1/1（1%）
B.1%的1/10（0.1%）
C.1%的1/100（0.01%）
D.1%的1/1000（0.001%）
A.這兩個變量的聯(lián)合分布的對稱性
B.衡量兩個變量之間關(guān)聯(lián)的指標(biāo)，代表了統(tǒng)計學(xué)上的關(guān)聯(lián)程度
C.由兩個變量之間統(tǒng)計關(guān)系強度決定的聯(lián)合可變性
D.極端回報出現(xiàn)在兩個變量的聯(lián)合可能性
最新試題
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
如果貸款價值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
下列哪項不是風(fēng)險報告的用途（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險？信用評級為（）的債券。
以下哪些因素可能會導(dǎo)致大量借款人在相同的時間違約？（）
以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
以下四個關(guān)于資本比率的陳述中哪一個不是巴塞爾II框架下的要求（）