下列股權風險驅(qū)動因素中，對分散化的股權組合有影響的是（）
I、公司特定的盈利預測和盈利風險
II、總盈利預期
III、市場流動性
IV、單個資產(chǎn)波動性
A.I
B.I、IV
C.II、III
D.I、II、IV
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A.銀行對廣泛的商品都由直接暴露
B.銀行的場外市場合約交易主要是為了管理他們的商品資本
C.客戶經(jīng)常與銀行交易實物商品
D.商品市場比債務市場的流動性差
A.1%的1/1（1%）
B.1%的1/10（0.1%）
C.1%的1/100（0.01%）
D.1%的1/1000（0.001%）
A.這兩個變量的聯(lián)合分布的對稱性
B.衡量兩個變量之間關聯(lián)的指標，代表了統(tǒng)計學上的關聯(lián)程度
C.由兩個變量之間統(tǒng)計關系強度決定的聯(lián)合可變性
D.極端回報出現(xiàn)在兩個變量的聯(lián)合可能性
A.OTC期權多頭頭寸的交易對手風險
B.交易所交易期權空頭頭寸的交易對手風險
C.交易所交易期權多頭頭寸的交易對手風險
D.凈值OTC期權頭寸的交易對手風險
A.確立國際銀行業(yè)監(jiān)管新標準
B.強化微觀審慎監(jiān)管
C.強化系統(tǒng)重要性金融機構的監(jiān)管
D.擴大金融監(jiān)管范圍
E.加強金融監(jiān)管的國際協(xié)調(diào)合作
最新試題
以下哪些因素可能會導致大量借款人在相同的時間違約？（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
為了幫助客戶對沖外匯風險，一個地區(qū)性小銀行尋求進入一個對沖外匯交易。它無法進入規(guī)模龐大、流動性強、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機會（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達成一個共識。他們認為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風險，因為在該公司獲得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準或允許的項目上，該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風險和對可能的違約風險暴露、違約概率和回收率進行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時，A銀行必須進行額外的考慮，以應對可能引起的何種問題？（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調(diào)整回報率，風險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）