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單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在分析市場(chǎng)期權(quán)定價(jià)決定因子時(shí)，對(duì)整個(gè)交易日的期權(quán)價(jià)格變動(dòng)進(jìn)行評(píng)估，以下哪個(gè)因子最沒(méi)有可能會(huì)影響外匯期權(quán)的價(jià)格（）

A.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)
B.波動(dòng)率的變化
C.利率變化
D.監(jiān)管的變化

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1.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)活動(dòng)是由“后臺(tái)”執(zhí)行的（）

A.風(fēng)險(xiǎn)管理
B.交易確認(rèn)
C.交易
D.市場(chǎng)營(yíng)銷

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2.單項(xiàng)選擇題在計(jì)算普通香草型頭寸的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR時(shí)，頭寸映射的目的是（）

A.將基于delta的頭寸轉(zhuǎn)換到標(biāo)的因子風(fēng)險(xiǎn)上
B.將選定的風(fēng)險(xiǎn)因子轉(zhuǎn)換成其他風(fēng)險(xiǎn)因子的組合，減少模型中因子的數(shù)量
C.根據(jù)各自的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR的相關(guān)關(guān)系將相似的頭寸分為一個(gè)“風(fēng)險(xiǎn)集合”
D.將非線性的風(fēng)險(xiǎn)因子，以盡可能多地優(yōu)化為相同的線性風(fēng)險(xiǎn)因子

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3.單項(xiàng)選擇題為估算石油遠(yuǎn)期的價(jià)格，商品交易員將最有可能使用下列哪一個(gè)定價(jià)關(guān)系（）

A.石油遠(yuǎn)期價(jià)格=預(yù)期未來(lái)石油價(jià)格±石油倉(cāng)儲(chǔ)成本+（1-石油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)）
B.石油遠(yuǎn)期價(jià)格=預(yù)期未來(lái)石油價(jià)格±石油倉(cāng)儲(chǔ)成本×（1-石油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)）
C.石油遠(yuǎn)期價(jià)格=預(yù)期未來(lái)石油價(jià)格±存儲(chǔ)成本+石油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.石油遠(yuǎn)期價(jià)格=預(yù)期未來(lái)石油價(jià)格±石油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

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4.單項(xiàng)選擇題什么是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)容忍度（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)容忍度是在給定的時(shí)間內(nèi)投資組合的最低要求收益
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)容忍度是銀行在沒(méi)有額外對(duì)沖或風(fēng)險(xiǎn)暴露緩釋的條件下，其金融工具市場(chǎng)價(jià)值的最大損失
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)容忍度是銀行愿意承擔(dān)的由于市場(chǎng)價(jià)格及利率波動(dòng)而造成的最大損失
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)容忍度是銀行愿意承擔(dān)由于市場(chǎng)價(jià)格及利率波的波動(dòng)造成的最低損失

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5.單項(xiàng)選擇題泰德（TED）價(jià)差的變動(dòng)通常表示大型銀行什么類型的風(fēng)險(xiǎn)（）

A.銀行間借貸的信用風(fēng)險(xiǎn)的變化
B.銀行股票投資組合的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化
C.泰德（TED）互換合約的流動(dòng)性的變化
D.主要大銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況的變化

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