A.潛在的極端損失
B.與借來證券的可獲得性相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)
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A.畫出每天損失超過平均損失的比例與風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的預(yù)測(cè)值
B.將基于日基準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的預(yù)測(cè)能力同實(shí)際實(shí)現(xiàn)的日利潤和損失相比較
C.畫出每天的利潤和損失以及風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型預(yù)測(cè)的范圍
D.確定每天利潤超過所預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的比例
A.短期遠(yuǎn)期價(jià)格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動(dòng)，因?yàn)槎唐趪鴥?nèi)利率變化很大，并且在短期內(nèi)對(duì)遠(yuǎn)期匯率的影響是很大的
B.短期遠(yuǎn)期價(jià)格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動(dòng)，因?yàn)槎唐趪鴥?nèi)利率變化不大，并且在短期內(nèi)對(duì)遠(yuǎn)期匯率的影響是不大
C.長期遠(yuǎn)期價(jià)格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動(dòng)，因?yàn)槎唐趪鴥?nèi)利率變化不大，并且在短期內(nèi)對(duì)遠(yuǎn)期匯率的影響很大
D.長期遠(yuǎn)期價(jià)格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動(dòng)，因?yàn)槎唐趪鴥?nèi)利率變化很大，并且在短期內(nèi)對(duì)遠(yuǎn)期匯率的影響不大
A.長；小
B.長；高
C.短；高
D.短；小
A.基差風(fēng)險(xiǎn)
B.期限風(fēng)險(xiǎn)
C.相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)
D.季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)
A.隱含波動(dòng)假設(shè)波動(dòng)率是不變的
B.采用目前市場(chǎng)上的數(shù)據(jù)用來確定隱含波動(dòng)率，這使得他們成為前瞻性的指標(biāo)
C.隱含波動(dòng)率能更好地預(yù)測(cè)實(shí)際波動(dòng)率
D.從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布得出的虧損概率來計(jì)算隱含波動(dòng)率，使得隱含波動(dòng)率易于管理
最新試題
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價(jià)值將變化（）
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
以下哪個(gè)是靜態(tài)流動(dòng)性階梯模型的不足（）
以下四種期權(quán)中哪一個(gè)有兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
公司財(cái)務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員的責(zé)任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
A銀行估計(jì)其投資組合的月波動(dòng)率為5%，投資組合的年波動(dòng)率最接近以下哪一項(xiàng)（）
張三管理一個(gè)包含所有投資級(jí)別債券的投資組合。添加以下哪一個(gè)級(jí)別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險(xiǎn)？信用評(píng)級(jí)為（）的債券。
為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）