單項選擇題下列關(guān)于風險價值（VaR）模型返回測驗的四個陳述中，哪一個是正確的？（）

A.畫出每天損失超過平均損失的比例與風險價值（VaR）的預測值
B.將基于日基準的風險價值（VaR）的預測能力同實際實現(xiàn)的日利潤和損失相比較
C.畫出每天的利潤和損失以及風險價值（VaR）模型預測的范圍
D.確定每天利潤超過所預測的風險價值（VaR）的比例


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下列說法中哪一個正確識別外匯遠期的風險（）

A.短期遠期價格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動，因為短期國內(nèi)利率變化很大，并且在短期內(nèi)對遠期匯率的影響是很大的
B.短期遠期價格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動，因為短期國內(nèi)利率變化不大，并且在短期內(nèi)對遠期匯率的影響是不大
C.長期遠期價格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動，因為短期國內(nèi)利率變化不大，并且在短期內(nèi)對遠期匯率的影響很大
D.長期遠期價格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動，因為短期國內(nèi)利率變化很大，并且在短期內(nèi)對遠期匯率的影響不大

2.單項選擇題浮動利率債券通常具有（）的久期，這意味著他們對利率變動的敏感度（）

A.長；小
B.長；高
C.短；高
D.短；小

4.單項選擇題下列陳述中的哪一個是采用隱含波動率作為參數(shù)計算風險價值（VaR）的優(yōu)點（）

A.隱含波動假設(shè)波動率是不變的
B.采用目前市場上的數(shù)據(jù)用來確定隱含波動率，這使得他們成為前瞻性的指標
C.隱含波動率能更好地預測實際波動率
D.從標準正態(tài)分布得出的虧損概率來計算隱含波動率，使得隱含波動率易于管理