A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內付清：在三天內需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內不會出現(xiàn)流動性問題？（）

根據(jù)經驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）

A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）

當收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關系是什么（）

一家大型金融機構的資產和負債經理認識到，零售產品（）包括內嵌期權，這些期權的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產品（）包括對提前還貸進行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產品的條款來約定批發(fā)合同的終止權。

以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）

以下哪一個市場風險指標是用來評估銀行的收益敏感性（）

以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）

銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標（）

張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。